Analista de riesgos cuantitativos

En SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) . ¿Qué estamos buscando? Responsabilidades clave: Mínimo 5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación. Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados . Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores. Sólidos conocimientos de teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White . Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) . Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos ( Greeks ) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente. Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos. Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas . Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados. Ingles B2 Condiciones: Contrato indefinido (con remuneración flexible) 100% remoto , tras una formación inicial en Madrid SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo .

Location: Madrid, Community of Madrid, ES

Posted Date: 8/13/2025